PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с ILCB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TESL tracks the Actively Managed while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 8.82%/yr vs 12.58%/yr for ILCB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TESL charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности TESL и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 8.52%.

TESL

1 день
-6.80%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-12.28%
6 месяцев
-17.99%
1 год
-31.81%
3 года*
26.19%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

ILCB

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.55%
1 год
23.81%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.58%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		-12.28%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		8.52%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%0.25%

Correlation

The correlation between TESL and ILCB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.64

The correlation between TESL and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TESL и ILCB

Секторы
TESL
ILCB

Потребительский циклический сектор

100.0%
9.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

38.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
ILCB
9.3%

Сырьевые материалы

TESL

-

ILCB
1.8%

Коммуникационные услуги

TESL

-

ILCB
9.9%

Потребительский защитный сектор

TESL

-

ILCB
4.5%

Энергетика

TESL

-

ILCB
3.1%

Финансовые услуги

TESL

-

ILCB
11.4%

Здравоохранение

TESL

-

ILCB
8.4%

Промышленность

TESL

-

ILCB
8.4%

Недвижимость

TESL

-

ILCB
1.7%

Технологии

TESL

-

ILCB
38.9%

Коммунальные услуги

TESL

-

ILCB
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с QLCTESL с MEMETESL с SGRT
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

TESL vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 55
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TESLILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.89

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
2.59

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.63

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

11.66

-12.64

TESL vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TESL и ILCB

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-51.53%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-9.09%

-47.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-19.05%

-37.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-25.47%

-43.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.57%

-3.00%

-42.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.71%

-6.23%

-31.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.64%

2.05%

+30.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и ILCB

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

4.82%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

9.99%

+31.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

12.66%

+45.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

17.23%

+33.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.14%

18.20%

+31.94%

Сравнение комиссий TESL и ILCB

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и ILCB

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, что больше доходности ILCB в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		26.22%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TESL and ILCB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (15.88%) compared to ILCB (4.82%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs ILCB's -51.53%.

On 5-year performance, ILCB leads with 12.58% vs 8.82% for TESL. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCB has performed better with a 12.58% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 1.00% for ILCB.

TESL tracks Actively Managed, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор