Сравнение TESL с SGRT
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TESL is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности TESL и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
TESL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 23.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -10.70%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -0.06% | -14.36% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between TESL and SGRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. SGRT — Ранг доходности на риск
TESL
SGRT
Сравнение TESL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TESL | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TESL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 3.63 | -3.44 |
Просадки
Сравнение просадок TESL и SGRT
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -17.87% | -51.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.99% | -1.69% | -36.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -3.10% | -34.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 33.40% | +23.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.67% | 33.40% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.00% | 33.40% | +16.60% |
Сравнение комиссий TESL и SGRT
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и SGRT
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 23.01% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and SGRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 23.01%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для TESL и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор