Сравнение TESL с SGRT
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TESL is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности TESL и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
TESL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | -12.21% | -15.84% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between TESL and SGRT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. SGRT — Ранг доходности на риск
TESL
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TESL c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TESL | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TESL и SGRT
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -17.87% | -51.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -17.46% | -28.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -3.66% | -34.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 37.05% | +20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 37.05% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 37.05% | +13.26% |
Сравнение комиссий TESL и SGRT
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и SGRT
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and SGRT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для TESL и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор