Сравнение TERG с GSG
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TERG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. TERG is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TERG и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 74.74%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 33.95%.
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам TERG и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | -0.82% |
Correlation
The correlation between TERG and GSG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. GSG — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSG
Сравнение TERG c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и GSG
Максимальная просадка TERG за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -89.62% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.90% | -59.56% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -63.68% | +47.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 154.92% | 23.48% | +131.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.92% | 22.80% | +132.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.92% | 22.00% | +132.92% |
Сравнение комиссий TERG и GSG
И TERG, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и GSG
Ни TERG, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and GSG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG and GSG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TERG and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TERG is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TERG и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор