Сравнение TERG с CARU
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. TERG is actively managed, while CARU is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TERG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for CARU.
Доходность
Сравнение доходности TERG и CARU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 225.36%, что значительно выше, чем у CARU с доходностью -22.32%.
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARU
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и CARU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -22.32% | 22.08% |
Correlation
The correlation between TERG and CARU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. CARU — Ранг доходности на риск
TERG
CARU
Сравнение TERG c CARU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.47 | -0.04 | +9.51 |
Просадки
Сравнение просадок TERG и CARU
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки CARU в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и CARU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -66.44% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -38.66% | +21.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -35.91% | +22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и CARU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | CARU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.78% | 68.54% | +70.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.78% | 80.22% | +58.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.78% | 80.22% | +58.56% |
Сравнение комиссий TERG и CARU
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CARU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и CARU
Ни TERG, ни CARU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and CARU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for CARU.
TERG and CARU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Max. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 0.95% for CARU.
Подберите оптимальное распределение для TERG и CARU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор