PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRAK с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRAK и VDE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CRAK и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
81.68%
79.18%
CRAK
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRAK:

-1.01

VDE:

0.17

Коэф-т Сортино

CRAK:

-1.32

VDE:

0.35

Коэф-т Омега

CRAK:

0.85

VDE:

1.04

Коэф-т Кальмара

CRAK:

-0.54

VDE:

0.22

Коэф-т Мартина

CRAK:

-1.16

VDE:

0.51

Индекс Язвы

CRAK:

13.65%

VDE:

6.11%

Дневная вол-ть

CRAK:

15.57%

VDE:

18.06%

Макс. просадка

CRAK:

-58.82%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

CRAK:

-27.96%

VDE:

-12.11%

Доходность по периодам

С начала года, CRAK показывает доходность -15.19%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 4.96%.


CRAK

С начала года

-15.19%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-15.39%

5 лет

2.42%

10 лет

N/A

VDE

С начала года

4.96%

1 месяц

-10.06%

6 месяцев

-4.93%

1 год

4.60%

5 лет

12.45%

10 лет

4.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CRAK и VDE

CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
График комиссии CRAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRAK c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRAK, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.010.17
Коэффициент Сортино CRAK, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.320.35
Коэффициент Омега CRAK, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.851.04
Коэффициент Кальмара CRAK, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.540.22
Коэффициент Мартина CRAK, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.160.51
CRAK
VDE

Показатель коэффициента Шарпа CRAK на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAK и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.01
0.17
CRAK
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAK и VDE

Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VDE в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF
5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.43%2.42%1.47%3.42%0.47%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.29%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CRAK и VDE

Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.82%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.96%
-12.11%
CRAK
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности CRAK и VDE

Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.15%
4.79%
CRAK
VDE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab