Сравнение CRAK с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Vanguard Energy ETF (VDE).
CRAK и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAK и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 29.10%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 12.30% против 10.83% соответственно.
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAK и VDE
CRAK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
CRAK vs. VDE — Ранг доходности на риск
CRAK
VDE
Сравнение CRAK c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAK | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.41 | 1.27 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.16 | 1.67 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.25 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.72 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.58 | 4.92 | +15.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAK | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 1.27 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.28 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CRAK и VDE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и VDE
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок CRAK и VDE
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAK | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -74.20% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -18.91% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -26.58% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -69.29% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -5.74% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -20.06% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 6.61% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и VDE
Текущая волатильность для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAK | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.29% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 14.31% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 25.19% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 26.53% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 29.88% | -7.77% |