Сравнение CRAK с VDE
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - CRAK tracks the MVIS Global Oil Refiners Index while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRAK returned 14.07%/yr vs 9.35%/yr for VDE. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 29.92%. За последние 10 лет акции CRAK превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 14.07% против 9.35% соответственно.
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 10.07%
- 6 месяцев
- 22.50%
- С начала года
- 42.27%
- 1 год
- 62.84%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 14.07%
- Всё время*
- 12.45%
VDE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 7.61%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 8.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.43M | $19.62M | $10.06M | |
| $80.86M | $75.68M | $107.12M |
Сравнение доходности по годам CRAK и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 42.27% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.92% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between CRAK and VDE is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.70 |
The correlation between CRAK and VDE shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CRAK и VDE
Секторы
CRAK
VDE
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
CRAK
VDE
Промышленность
CRAK
VDE
Сырьевые материалы
CRAK
VDE
Коммуникационные услуги
CRAK
-
VDE
-
Потребительский циклический сектор
CRAK
-
VDE
-
Потребительский защитный сектор
CRAK
-
VDE
-
Финансовые услуги
CRAK
-
VDE
-
Здравоохранение
CRAK
-
VDE
-
Недвижимость
CRAK
-
VDE
-
Технологии
CRAK
-
VDE
-
Коммунальные услуги
CRAK
-
VDE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. VDE — Ранг доходности на риск
CRAK
VDE
Сравнение CRAK c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAK | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 2.56 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 6.84 | +8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAK и VDE
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -74.20% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -15.04% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -21.41% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -26.58% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -69.29% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -8.08% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -19.88% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.61% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и VDE
VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что CRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.35% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 16.50% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 21.02% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 26.13% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 29.91% | -7.65% |
Сравнение комиссий CRAK и VDE
CRAK берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и VDE
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VDE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.42% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.49% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and VDE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAK has higher volatility (7.42%) compared to VDE (6.35%). In terms of maximum drawdown, CRAK dropped -58.80% vs VDE's -74.20%.
On 10-year performance, CRAK leads with 14.07% vs 9.35% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CRAK has performed better with a 14.07% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
VDE has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.42% for CRAK.
CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.09% for VDE.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор