Сравнение TEQLX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQLX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQLX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -3.37% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 7.93% против 12.83% соответственно.
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
TISCX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQLX и TISCX
TEQLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TEQLX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
TEQLX
TISCX
Сравнение TEQLX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQLX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.91 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.40 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.35 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 5.91 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQLX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.91 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.49 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TEQLX и TISCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQLX и TISCX
Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TISCX в 8.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.02% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок TEQLX и TISCX
Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQLX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -54.65% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.07% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -28.29% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -34.89% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -7.28% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -10.15% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.52% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQLX и TISCX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQLX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 5.27% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 10.23% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.07% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.32% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 19.37% | -1.91% |