PortfoliosLab logo
Сравнение TEQLX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TEQLX и VEMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TEQLX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEQLX:

0.61

VEMAX:

0.72

Коэф-т Сортино

TEQLX:

0.89

VEMAX:

1.03

Коэф-т Омега

TEQLX:

1.11

VEMAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TEQLX:

0.36

VEMAX:

0.58

Коэф-т Мартина

TEQLX:

1.63

VEMAX:

2.00

Индекс Язвы

TEQLX:

5.69%

VEMAX:

5.29%

Дневная вол-ть

TEQLX:

16.91%

VEMAX:

15.90%

Макс. просадка

TEQLX:

-39.32%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

TEQLX:

-11.57%

VEMAX:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 3.58% против 3.92% соответственно.


TEQLX

С начала года

10.21%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

8.51%

1 год

10.08%

3 года

7.10%

5 лет

7.38%

10 лет

3.58%

VEMAX

С начала года

7.93%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

7.52%

1 год

11.22%

3 года

8.29%

5 лет

8.89%

10 лет

3.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий TEQLX и VEMAX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEQLX и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEQLX
Ранг риск-скорректированной доходности TEQLX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEQLX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и VEMAX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности VEMAX в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund
2.65%2.92%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.87%2.40%2.16%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
2.91%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и VEMAX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и VEMAX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и VEMAX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 3.32% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...