Сравнение TEQLX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEQLX или SCHG.
Основные характеристики
| TEQLX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.33% | 34.22% |
| Дох-ть за 1 год | 20.73% | 47.39% |
| Дох-ть за 3 года | -1.74% | 11.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.21% | 21.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.51% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 7.14 | 14.90 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 14.89% | 17.06% |
| Макс. просадка | -39.33% | -34.59% |
| Текущая просадка | -15.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TEQLX и SCHG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TEQLX и SCHG
С начала года, TEQLX показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.51% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQLX и SCHG
TEQLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEQLX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQLX и SCHG
Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.74% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.87% | 2.40% | 2.16% | 1.89% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок TEQLX и SCHG
Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEQLX и SCHG
Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) составляет 4.37%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.