Сравнение TEQLX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQLX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQLX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.93% против 16.95% соответственно.
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQLX и SCHG
TEQLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TEQLX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TEQLX
SCHG
Сравнение TEQLX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQLX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.76 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.24 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.09 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 3.71 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQLX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.76 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TEQLX и SCHG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQLX и SCHG
Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TEQLX и SCHG
Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQLX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -34.59% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -16.41% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -34.59% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -34.59% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -12.51% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -5.22% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.84% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQLX и SCHG
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQLX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 6.77% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.54% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 22.45% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 22.31% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.51% | -4.05% |