Сравнение TEQLX с STAG

С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 7.93% против 11.05% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEQLX и STAG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности STAG в 4.16%

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и STAG.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.