PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEQLX с TIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQLX с TIEIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).

TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEQLX или TIEIX.

Корреляция

Корреляция между TEQLX и TIEIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEQLX:

0.64

TIEIX:

0.71

Коэф-т Сортино

TEQLX:

1.09

TIEIX:

1.08

Коэф-т Омега

TEQLX:

1.14

TIEIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

TEQLX:

0.47

TIEIX:

0.69

Коэф-т Мартина

TEQLX:

2.09

TIEIX:

2.57

Индекс Язвы

TEQLX:

5.73%

TIEIX:

5.19%

Дневная вол-ть

TEQLX:

16.95%

TIEIX:

18.01%

Макс. просадка

TEQLX:

-39.32%

TIEIX:

-56.33%

Текущая просадка

TEQLX:

-11.12%

TIEIX:

-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 3.44% против 11.63% соответственно.

TEQLX

С начала года

10.77%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

9.06%

1 год

10.73%

5 лет

7.71%

10 лет

3.44%

TIEIX

С начала года

0.34%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-1.87%

1 год

12.76%

5 лет

16.54%

10 лет

11.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TEQLX и TIEIX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEQLX и TIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг риск-скорректированной доходности TEQLX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TIEIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEQLX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и TIEIX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности TIEIX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.64%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%2.16%
TIEIX
TIAA-CREF Equity Index Fund		1.30%1.30%1.47%1.58%1.21%1.44%1.79%2.04%1.70%1.98%2.07%1.82%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и TIEIX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и TIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и TIEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) составляет 4.01%, в то время как у TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...