Сравнение TEQLX с TIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX).
TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. TIEIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQLX и TIEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQLX и TIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | -3.95% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у TIEIX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 7.93% против 13.41% соответственно.
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
TIEIX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQLX и TIEIX
TEQLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TEQLX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск
TEQLX
TIEIX
Сравнение TEQLX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQLX | TIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.98 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.49 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.31 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.29 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQLX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.98 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TEQLX и TIEIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQLX и TIEIX
Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности TIEIX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.49% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TEQLX и TIEIX
Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и TIEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQLX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -55.55% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.37% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.14% | -25.06% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -34.90% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -6.15% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -10.36% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.58% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQLX и TIEIX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQLX | TIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 5.46% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 9.74% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 18.60% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.33% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.38% | -0.92% |