PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQLX с TCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQLX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям TCIEX по среднегодовой доходности: 7.93% против 8.90% соответственно.

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOOTEQLX с VSIAX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий TEQLX и TCIEX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TEQLX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQLXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.36

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.87

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.83

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

6.94

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа TCIEX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQLXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.36

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Корреляция

Корреляция между TEQLX и TCIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и TCIEX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TCIEX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и TCIEX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQLXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-59.27%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-11.35%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-29.25%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-33.58%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-8.19%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-10.64%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.00%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и TCIEX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQLXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.73%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.19%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

17.19%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.94%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.58%

+0.88%