PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Vanguard Value ETF (VTV).

TEQI и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
VTV
Vanguard Value ETF		3.71%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%14.98%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.71%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.16%
1 месяц
-3.03%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.12%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий TEQI и VTV

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

TEQI vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.09

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.57

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.48

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

6.62

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.09

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.49

+0.39

Корреляция

Корреляция между TEQI и VTV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и VTV

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и VTV

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQIVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-59.27%

+41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-7.89%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-17.04%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-4.43%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.92%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.53%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и VTV

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.79% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQIVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.63%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.71%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

14.89%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

13.88%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.66%

-1.42%