Сравнение TEQI с THYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).
TEQI и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQI и THYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQI и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 0.38% | 13.36% | 13.14% | 9.64% | 3.32% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью -0.37%.
TEQI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQI и THYF
TEQI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Доходность на риск
TEQI vs. THYF — Ранг доходности на риск
TEQI
THYF
Сравнение TEQI c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQI | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.18 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.72 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.73 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 7.85 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQI | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.18 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.43 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между TEQI и THYF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQI и THYF
Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности THYF в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.69% | 1.71% | 1.86% | 2.12% | 2.32% | 3.03% | 0.82% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEQI и THYF
Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и THYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQI | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -5.24% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -3.85% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -1.36% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -0.84% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.89% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQI и THYF
T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQI | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 1.89% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 2.62% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 5.51% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 5.90% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 5.90% | +9.34% |