Сравнение TEQI с MDLV

С начала года, TEQI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 7.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEQI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEQI и MDLV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности MDLV в 2.87%

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и MDLV.

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.