PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TEQI returned 16.81%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEQI показывает доходность 11.01%, а MDLV немного ниже – 10.95%.

TEQI

1 день
1.19%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.31%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и MDLV

2026 (YTD)202520242023
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		11.01%13.36%13.14%11.05%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between TEQI and MDLV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.82

The correlation between TEQI and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEQI и MDLV

Секторы
TEQI
MDLV

Финансовые услуги

20.3%
14.9%

Здравоохранение

12.9%
7.9%

Промышленность

12.4%
15.0%

Технологии

12.3%
9.3%

Энергетика

11.0%
14.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.2%

Коммунальные услуги

6.8%
15.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
3.9%

Недвижимость

3.3%
2.2%

Сырьевые материалы

2.2%
2.6%

Финансовые услуги

TEQI
20.3%
MDLV
14.9%

Здравоохранение

TEQI
12.9%
MDLV
7.9%

Промышленность

TEQI
12.4%
MDLV
15.0%

Технологии

TEQI
12.3%
MDLV
9.3%

Энергетика

TEQI
11.0%
MDLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

TEQI
7.2%
MDLV
8.2%

Коммунальные услуги

TEQI
6.8%
MDLV
15.2%

Коммуникационные услуги

TEQI
6.6%
MDLV
6.4%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
MDLV
3.9%

Недвижимость

TEQI
3.3%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

TEQI
2.2%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

TEQI vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.44

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.56

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

5.01

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

15.75

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.08

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TEQI и MDLV

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQIMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-10.71%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-4.27%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-10.71%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.42%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.29%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.36%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и MDLV

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеют волатильность 2.75% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQIMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.83%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

6.58%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

8.77%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

10.51%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

10.51%

+4.61%

Сравнение комиссий TEQI и MDLV

TEQI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и MDLV

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.53%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and MDLV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to TEQI (2.75%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, TEQI leads with 16.81% vs 13.07% for MDLV. On fees, TEQI is cheaper at 0.54% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TEQI has performed better with a 16.81% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEQI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.53% for TEQI.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор