PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с FDL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. TEQI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, TEQI returned 10.11%/yr vs 13.04%/yr for FDL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEQI показывает доходность 12.37%, а FDL немного выше – 12.82%.

TEQI

1 день
0.88%
1 месяц
0.95%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.48%
1 год
22.45%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.46%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.52%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.04%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		12.37%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%17.95%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.82%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%13.83%

Correlation

The correlation between TEQI and FDL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.84

Over the past year, the correlation between TEQI and FDL has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TEQI и FDL

Секторы
TEQI
FDL

Финансовые услуги

19.8%
15.2%

Технологии

15.2%
1.4%

Здравоохранение

12.6%
17.6%

Промышленность

12.1%
3.9%

Энергетика

10.2%
25.7%

Коммуникационные услуги

7.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
14.4%

Коммунальные услуги

6.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.7%

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.3%

Финансовые услуги

TEQI
19.8%
FDL
15.2%

Технологии

TEQI
15.2%
FDL
1.4%

Здравоохранение

TEQI
12.6%
FDL
17.6%

Промышленность

TEQI
12.1%
FDL
3.9%

Энергетика

TEQI
10.2%
FDL
25.7%

Коммуникационные услуги

TEQI
7.0%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

TEQI
6.8%
FDL
14.4%

Коммунальные услуги

TEQI
6.2%
FDL
6.5%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
FDL
4.7%

Недвижимость

TEQI
3.3%
FDL

-

Сырьевые материалы

TEQI
1.8%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

TEQI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEQIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.05

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.11

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

5.53

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

12.87

-1.75

TEQI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEQI и FDL

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-65.93%

+48.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-4.27%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-12.24%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-16.46%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.96%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-9.63%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.83%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и FDL

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.41% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.39%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.09%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

11.55%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

14.31%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.10%

-2.01%

Сравнение комиссий TEQI и FDL

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и FDL

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FDL в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		4.69%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.51%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and FDL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQI has higher volatility (3.41%) compared to FDL (3.39%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.04% vs 10.11% for TEQI. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.04% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

FDL has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.51% for TEQI.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.43% for FDL.

TEQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор