Сравнение TEQI с COMT
TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TEQI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. TEQI is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 5 years, TEQI returned 11.03%/yr vs 11.75%/yr for COMT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности TEQI и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEQI показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
TEQI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 11.49%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам TEQI и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 14.87% | 13.36% | 13.14% | 9.64% | -3.33% | 26.25% | 17.95% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 5.85% |
Correlation
The correlation between TEQI and COMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between TEQI and COMT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEQI vs. COMT — Ранг доходности на риск
TEQI
COMT
Сравнение TEQI c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEQI | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.90 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 6.35 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEQI и COMT
Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEQI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -51.89% | +34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -17.57% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -17.57% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -29.00% | +11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.28% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -23.95% | +20.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.24% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQI и COMT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 2.83%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEQI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.91% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 19.67% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 21.54% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 21.20% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 18.85% | -3.80% |
Сравнение комиссий TEQI и COMT
TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQI и COMT
Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.48% | 1.71% | 1.86% | 2.12% | 2.32% | 3.03% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEQI and COMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to TEQI (2.83%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 11.75% vs 11.03% for TEQI. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TEQI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.75% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.48% for TEQI.
TEQI is categorized as Large Cap Value Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.48% for COMT.
TEQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEQI и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор