Сравнение TEQAX с TEGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).
TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQAX и TEGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQAX и TEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQAX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у TEGAX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции TEQAX уступали акциям TEGAX по среднегодовой доходности: 10.67% против 12.41% соответственно.
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQAX и TEGAX
TEQAX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.
Доходность на риск
TEQAX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск
TEQAX
TEGAX
Сравнение TEQAX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQAX | TEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.76 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.27 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 4.56 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQAX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.76 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TEQAX и TEGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQAX и TEGAX
Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности TEGAX в 11.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок TEQAX и TEGAX
Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и TEGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQAX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -53.30% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -13.74% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -41.38% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -41.38% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -7.61% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -9.27% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.84% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQAX и TEGAX
Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQAX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.35% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 13.39% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 23.95% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 24.93% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 23.12% | -5.06% |