Сравнение TEPIX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 23.33% против 17.41% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и SPMO
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
TEPIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
TEPIX
SPMO
Сравнение TEPIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.60 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.96 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.90 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.93 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.87 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.86 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и SPMO
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и SPMO
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -30.95% | -58.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -12.70% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -22.74% | -62.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -30.95% | -54.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -7.31% | -66.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -4.66% | -45.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 3.60% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и SPMO
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 7.22% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 12.80% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 22.77% | +17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 19.08% | +125.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 20.09% | +85.33% |