Сравнение TEPIX с SVPIX

С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у SVPIX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции SVPIX по среднегодовой доходности: 23.33% против 7.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии SVPIX в 1.61%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVPIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и SVPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEPIX и SVPIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как SVPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки SVPIX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и SVPIX.

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с ProFunds Small Cap Value Fund (SVPIX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.