Сравнение TEPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции TEPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 23.33% против 24.53% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и DXSLX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
TEPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
TEPIX
DXSLX
Сравнение TEPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.35 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.25 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 5.87 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и DXSLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и DXSLX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и DXSLX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -91.80% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -21.12% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -44.67% | -40.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -61.09% | -23.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -11.78% | -62.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -21.72% | -27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 4.51% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и DXSLX
ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 9.70% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 16.90% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 32.63% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 31.40% | +113.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 38.60% | +66.82% |