PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPAX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPAX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 1.51% против 8.35% соответственно.

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий TEPAX и AMECX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Доходность на риск

TEPAX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPAX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPAXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.65

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.27

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.97

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

9.13

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPAX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPAXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.72

+0.11

Корреляция

Корреляция между TEPAX и AMECX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и AMECX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и AMECX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPAXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.13%

-41.92%

+34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-8.19%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-15.78%

+8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.13%

-26.13%

+19.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-4.48%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-4.46%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.77%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPAXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

3.35%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

5.64%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

9.54%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

9.45%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

10.67%

-8.61%