PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEPAX с ASTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с ASTEX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEPAX или ASTEX.

Корреляция

Корреляция между TEPAX и ASTEX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и ASTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.95%
13.99%
TEPAX
ASTEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEPAX:

1.08

ASTEX:

1.41

Коэф-т Сортино

TEPAX:

1.45

ASTEX:

1.97

Коэф-т Омега

TEPAX:

1.25

ASTEX:

1.36

Коэф-т Кальмара

TEPAX:

1.28

ASTEX:

1.69

Коэф-т Мартина

TEPAX:

5.01

ASTEX:

6.66

Индекс Язвы

TEPAX:

0.54%

ASTEX:

0.48%

Дневная вол-ть

TEPAX:

2.51%

ASTEX:

2.27%

Макс. просадка

TEPAX:

-7.12%

ASTEX:

-5.65%

Текущая просадка

TEPAX:

-1.35%

ASTEX:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у ASTEX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции TEPAX превзошли акции ASTEX по среднегодовой доходности: 1.34% против 1.10% соответственно.

TEPAX

С начала года

0.09%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

0.15%

1 год

2.84%

5 лет

1.07%

10 лет

1.34%

ASTEX

С начала года

0.28%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

0.65%

1 год

3.31%

5 лет

1.00%

10 лет

1.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TEPAX и ASTEX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ASTEX в 0.53%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
График комиссии ASTEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASTEX: 0.53%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio
График комиссии TEPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TEPAX: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEPAX и ASTEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг риск-скорректированной доходности TEPAX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
ASTEX
Ранг риск-скорректированной доходности ASTEX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEPAX c ASTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TEPAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TEPAX: 1.08
ASTEX: 1.41
Коэффициент Сортино TEPAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TEPAX: 1.45
ASTEX: 1.97
Коэффициент Омега TEPAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TEPAX: 1.25
ASTEX: 1.36
Коэффициент Кальмара TEPAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TEPAX: 1.28
ASTEX: 1.69
Коэффициент Мартина TEPAX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TEPAX: 5.01
ASTEX: 6.66

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASTEX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и ASTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
1.41
TEPAX
ASTEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и ASTEX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности ASTEX в 2.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.29%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.73%1.79%2.23%2.36%2.53%
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.66%2.55%2.09%1.07%0.50%1.04%1.51%1.44%1.23%1.07%1.03%1.05%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и ASTEX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.12%, что больше максимальной просадки ASTEX в -5.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и ASTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.35%
-1.20%
TEPAX
ASTEX

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и ASTEX

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74%
1.54%
TEPAX
ASTEX