PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPAX с ASTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с ASTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и ASTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPAX и ASTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.12%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у ASTEX с доходностью 0.12%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TEPAX – 1.51% и акции ASTEX – 1.51%.

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.52%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXXTEPAX с SPY
Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с INPAXASTEX с MIAQX

Сравнение комиссий TEPAX и ASTEX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ASTEX в 0.53%.

ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Доходность на риск

TEPAX vs. ASTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPAX c ASTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPAXASTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.84

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.66

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.60

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.27

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

9.69

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPAX vs. ASTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASTEX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и ASTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPAXASTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.08

-0.25

Корреляция

Корреляция между TEPAX и ASTEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и ASTEX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности ASTEX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.75%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и ASTEX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что больше максимальной просадки ASTEX в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и ASTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPAXASTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.13%

-5.73%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-1.90%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-5.62%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.13%

-5.73%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.18%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.70%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.44%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и ASTEX

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPAXASTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.51%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.98%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

2.11%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

1.75%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

1.63%

+0.43%