Сравнение TEPAX с ASTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEPAX или ASTEX.
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и ASTEX
Доходность по периодам
С начала года, TEPAX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у ASTEX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции TEPAX превзошли акции ASTEX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.07% соответственно.
TEPAX
2.28%
-0.32%
2.35%
4.79%
0.95%
1.32%
ASTEX
2.43%
-0.18%
2.45%
4.51%
1.02%
1.07%
Основные характеристики
| TEPAX | ASTEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 4.59 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.80 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 13.75 |
| Индекс Язвы | 0.41% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 1.91% | 1.70% |
| Макс. просадка | -7.13% | -5.66% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и ASTEX
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ASTEX в 0.53%.
Корреляция
Корреляция между TEPAX и ASTEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEPAX c ASTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и ASTEX
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности ASTEX в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.24% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.73% | 1.79% | 2.23% | 2.36% | 2.53% | 2.60% |
ASTEX American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund | 2.47% | 2.09% | 1.07% | 0.50% | 1.04% | 1.51% | 1.44% | 1.23% | 1.07% | 1.03% | 1.05% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и ASTEX
Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что больше максимальной просадки ASTEX в -5.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и ASTEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и ASTEX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.