- ISIN
- US02630Y1091
- CUSIP
- 02630Y109
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 17 мая 2012 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции TEPAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TEPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,063.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) показал доход в 0.81% с начала года и 4.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEPAX составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TEPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TEPAX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.80% | -1.62% | 0.52% | 0.21% | 0.10% | 0.81% | ||||||
| 2025 | 0.62% | 0.71% | -0.72% | -0.20% | 0.55% | 0.75% | 0.42% | 0.74% | 0.74% | 0.21% | 0.21% | 0.27% | 4.36% |
| 2024 | 0.02% | 0.08% | -0.04% | -0.64% | 0.00% | 0.92% | 0.94% | 0.79% | 0.73% | -0.84% | 0.82% | -0.65% | 2.14% |
| 2023 | 1.60% | -1.55% | 1.42% | -0.15% | -0.80% | 0.36% | 0.29% | -0.36% | -1.33% | -0.23% | 3.11% | 1.30% | 3.63% |
| 2022 | -1.75% | -0.26% | -1.79% | -1.39% | 0.81% | -0.44% | 1.25% | -1.25% | -1.70% | -0.08% | 2.06% | 0.18% | -4.36% |
| 2021 | 0.35% | -0.73% | 0.16% | 0.35% | 0.06% | 0.05% | 0.25% | -0.15% | -0.45% | -0.15% | 0.14% | 0.09% | -0.03% |
Метрики бенчмарка
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio has an annualized alpha of 1.56%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (7.97%) than losses (7.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.56%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 7.97%
- Участие в снижении
- 7.20%
Комиссия
Комиссия TEPAX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEPAX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TEPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.41 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.93 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 13.52 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.19 | $0.10 | $0.09 | $0.14 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.21 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.38% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.23 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.23 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio показал максимальную просадку в 7.13%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -7.13%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 1y 9mo | 3y 5moфевр. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -6.47%март 2020 г. | 10d | 3mo 11d | 3mo 21dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.48%сент. 2013 г. | 4mo 2d | 7mo 13d | 11mo 15dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.73%дек. 2016 г. | 4mo 27d | 9mo 1d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.17%апр. 2025 г. | 1mo 11d | 2mo 9d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| TEPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -56.78% | +49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -9.10% | +7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.23% | -18.90% | +16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -25.43% | +18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -33.92% | +26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.74% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -10.72% | +9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 1.97% | -1.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TEPAX
Добавьте American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TEPAX