PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630Y1091

CUSIP

02630Y109

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

17 мая 2012 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TEPAX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TEPAX с ASTEX TEPAX с MGK TEPAX с SGOV TEPAX с AHITX
Популярные сравнения:
TEPAX с ASTEX TEPAX с MGK TEPAX с SGOV TEPAX с AHITX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) показал доход в 0.72% с начала года и 2.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEPAX составила 1.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

TEPAX

С начала года

0.72%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

0.58%

1 год

2.73%

5 лет

0.97%

10 лет

1.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%0.71%-0.50%-0.42%0.31%0.72%
20240.01%0.07%-0.03%-0.64%0.00%0.92%0.94%0.79%0.74%-0.84%0.82%-0.64%2.14%
20231.60%-1.55%1.42%-0.15%-0.80%0.36%0.29%-0.36%-1.33%-0.23%3.11%1.30%3.63%
2022-1.75%-0.25%-1.79%-1.40%0.82%-0.44%1.25%-1.25%-1.69%-0.08%2.06%0.18%-4.35%
20210.35%-0.73%0.16%0.36%0.06%0.05%0.25%-0.15%-0.45%-0.15%0.14%0.09%-0.03%
20200.90%0.61%-1.69%-0.48%2.26%0.40%0.90%-0.12%-0.03%-0.11%0.58%0.28%3.52%
20190.62%0.27%0.72%0.05%0.79%0.43%0.56%0.54%-0.48%0.24%0.01%0.32%4.14%
2018-0.31%-0.08%0.03%-0.37%0.54%0.25%0.16%0.17%-0.38%-0.27%0.57%0.62%0.91%
20170.44%0.46%0.19%0.49%0.66%-0.16%0.35%0.53%-0.28%0.04%-0.59%0.29%2.43%
20160.83%0.17%0.08%0.37%0.09%0.98%0.09%0.06%-0.42%-0.52%-2.46%0.59%-0.17%
20151.24%-0.62%0.09%-0.31%-0.29%-0.11%0.52%0.08%0.40%0.42%-0.02%0.36%1.77%
20141.33%0.81%-0.37%0.82%0.94%-0.01%0.12%0.70%0.00%0.41%0.09%0.04%5.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TEPAX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TEPAX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.10
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.23$0.19$0.11$0.09$0.15$0.18$0.17$0.17$0.22$0.23$0.25

Дивидендный доход

2.48%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.73%1.79%2.23%2.36%2.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.23
2023$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.11
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.03$0.09
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.15
2019$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.18
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2015$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio показал максимальную просадку в 7.12%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.12%16 февр. 2021 г.42825 окт. 2022 г.4442 авг. 2024 г.872
-6.47%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.6929 июн. 2020 г.78
-4.48%6 мая 2013 г.865 сент. 2013 г.15416 апр. 2014 г.240
-3.72%7 июл. 2016 г.1041 дек. 2016 г.18629 авг. 2017 г.290
-2.07%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...