Сравнение TEPAX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPAX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 0.08% | 4.36% | 2.14% | 3.63% | -4.36% | -0.03% | 3.52% | 4.14% | 0.90% | 2.43% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.84% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 29.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 1.52% против 17.00% соответственно.
TEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 1.52%
MGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -8.07%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и MGK
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
TEPAX vs. MGK — Ранг доходности на риск
TEPAX
MGK
Сравнение TEPAX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPAX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.81 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.34 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.19 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.18 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 4.03 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.81 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TEPAX и MGK составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и MGK
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.40% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и MGK
Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -47.97% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -16.85% | +14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -36.01% | +28.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -36.01% | +28.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -12.53% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -7.52% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 4.94% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и MGK
Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 7.01% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 12.91% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 23.34% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 22.62% | -20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 21.81% | -19.75% |