PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEPAX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с MGK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEPAX или MGK.

Корреляция

Корреляция между TEPAX и MGK составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TEPAX:

0.83%

MGK:

11.83%

Макс. просадка

TEPAX:

0.00%

MGK:

-0.93%

Текущая просадка

TEPAX:

0.00%

MGK:

-0.11%

Доходность по периодам

TEPAX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TEPAX и MGK

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEPAX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг риск-скорректированной доходности TEPAX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEPAX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и MGK

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности MGK в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и MGK

Максимальная просадка TEPAX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MGK в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и MGK

Загрузка...