PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPAX с ASBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с ASBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и ASBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPAX и ASBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		-0.15%5.05%4.31%3.60%-4.16%-0.88%3.53%2.81%1.10%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у ASBAX с доходностью -0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEPAX имеют среднегодовую доходность 1.51%, а акции ASBAX немного впереди с 1.58%.

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%

ASBAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.21%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с SWVXXTEPAX с SPY
Часто сравнивают с ASBAX:
ASBAX с NDARXASBAX с AMUSXASBAX с GSSRXASBAX с SGOVASBAX с FXAIXASBAX с BNDASBAX с FTBFX

Сравнение комиссий TEPAX и ASBAX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.

ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Доходность на риск

TEPAX vs. ASBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ASBAX
Ранг доходности на риск ASBAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPAX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPAXASBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.71

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.97

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.95

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

11.41

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPAX vs. ASBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASBAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPAXASBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.96

-0.13

Корреляция

Корреляция между TEPAX и ASBAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и ASBAX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности ASBAX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America		3.49%3.87%3.99%2.88%1.02%0.42%2.08%1.66%1.70%1.21%0.83%1.21%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и ASBAX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и ASBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPAXASBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.13%

-6.29%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-1.24%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-6.23%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.13%

-6.29%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.83%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.68%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.32%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и ASBAX

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) имеют волатильность 0.62% и 0.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPAXASBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.61%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

1.23%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

1.92%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

2.20%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

1.81%

+0.25%