Сравнение TEPAX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEPAX или SGOV.
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и SGOV
Доходность по периодам
С начала года, TEPAX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.73%.
TEPAX
2.39%
-0.22%
2.56%
4.79%
0.97%
1.33%
SGOV
4.73%
0.39%
2.59%
5.36%
N/A
N/A
Основные характеристики
| TEPAX | SGOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 21.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 525.73 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 526.73 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 539.65 |
| Коэф-т Мартина | 12.03 | 8,566.61 |
| Индекс Язвы | 0.41% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 1.91% | 0.25% |
| Макс. просадка | -7.13% | -0.03% |
| Текущая просадка | -0.53% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и SGOV
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между TEPAX и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TEPAX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и SGOV
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.24% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.73% | 1.79% | 2.23% | 2.36% | 2.53% | 2.60% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и SGOV
Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и SGOV
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.