Сравнение TEPAX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPAX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | -0.02% | 4.36% | 2.14% | 3.63% | -4.36% | -0.03% | 1.91% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
TEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.51%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и SGOV
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
TEPAX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TEPAX
SGOV
Сравнение TEPAX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPAX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 20.61 | -18.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 283.87 | -281.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 201.33 | -199.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 411.31 | -409.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 4,618.08 | -4,610.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 20.61 | -18.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 14.12 | -13.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 12.34 | -11.51 |
Корреляция
Корреляция между TEPAX и SGOV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и SGOV
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.40% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и SGOV
Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -0.03% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -0.01% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -0.03% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | 0.00% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | 0.00% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.00% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и SGOV
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPAX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.06% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.13% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 0.20% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 0.24% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 0.24% | +1.82% |