PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEPAX с AHITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с AHITX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AHITX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEPAX или AHITX.

Корреляция

Корреляция между TEPAX и AHITX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и AHITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.95%
92.56%
TEPAX
AHITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEPAX:

1.08

AHITX:

2.13

Коэф-т Сортино

TEPAX:

1.45

AHITX:

3.02

Коэф-т Омега

TEPAX:

1.25

AHITX:

1.47

Коэф-т Кальмара

TEPAX:

1.28

AHITX:

2.21

Коэф-т Мартина

TEPAX:

5.01

AHITX:

9.81

Индекс Язвы

TEPAX:

0.54%

AHITX:

0.89%

Дневная вол-ть

TEPAX:

2.51%

AHITX:

4.10%

Макс. просадка

TEPAX:

-7.12%

AHITX:

-34.94%

Текущая просадка

TEPAX:

-1.35%

AHITX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у AHITX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям AHITX по среднегодовой доходности: 1.34% против 4.70% соответственно.

TEPAX

С начала года

0.09%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

0.15%

1 год

2.84%

5 лет

1.07%

10 лет

1.34%

AHITX

С начала года

0.36%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

1.36%

1 год

8.74%

5 лет

7.97%

10 лет

4.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TEPAX и AHITX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AHITX в 0.69%.

AHITX
American Funds American High-Income Trust
График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AHITX: 0.69%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio
График комиссии TEPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TEPAX: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEPAX и AHITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг риск-скорректированной доходности TEPAX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AHITX
Ранг риск-скорректированной доходности AHITX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHITX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEPAX c AHITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TEPAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TEPAX: 1.08
AHITX: 2.13
Коэффициент Сортино TEPAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TEPAX: 1.45
AHITX: 3.02
Коэффициент Омега TEPAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TEPAX: 1.25
AHITX: 1.47
Коэффициент Кальмара TEPAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TEPAX: 1.28
AHITX: 2.21
Коэффициент Мартина TEPAX, с текущим значением в 5.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TEPAX: 5.01
AHITX: 9.81

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа AHITX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и AHITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
2.13
TEPAX
AHITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и AHITX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности AHITX в 6.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.29%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.73%1.79%2.23%2.36%2.53%
AHITX
American Funds American High-Income Trust		6.32%6.25%6.43%5.52%4.28%5.81%6.19%6.31%5.47%5.60%6.95%6.37%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и AHITX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки AHITX в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и AHITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.35%
-1.61%
TEPAX
AHITX

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и AHITX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 1.74%, в то время как у American Funds American High-Income Trust (AHITX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74%
2.53%
TEPAX
AHITX