PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPAX с AHITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с AHITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AHITX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и AHITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPAX и AHITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%
AHITX
American Funds American High-Income Trust		-0.53%8.28%9.45%11.43%-10.38%8.32%7.01%11.86%-1.80%7.30%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у AHITX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям AHITX по среднегодовой доходности: 1.51% против 6.12% соответственно.

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%

AHITX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.32%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.42%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

American Funds American High-Income Trust

Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXXTEPAX с SPY
Часто сравнивают с AHITX:
AHITX с AMCPXAHITX с SPHIXAHITX с VSGDXAHITX с SCHDAHITX с DODIXAHITX с AGTHXAHITX с RITGX

Сравнение комиссий TEPAX и AHITX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AHITX в 0.69%.

AHITX
American Funds American High-Income Trust
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Доходность на риск

TEPAX vs. AHITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AHITX
Ранг доходности на риск AHITX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHITX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHITX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHITX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHITX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHITX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPAX c AHITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPAXAHITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.53

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.99

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.03

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

8.61

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPAX vs. AHITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHITX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и AHITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPAXAHITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.12

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.42

-0.59

Корреляция

Корреляция между TEPAX и AHITX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и AHITX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности AHITX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%
AHITX
American Funds American High-Income Trust		5.86%6.26%6.25%5.87%4.17%4.27%5.81%6.19%6.31%5.99%5.05%6.92%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и AHITX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки AHITX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и AHITX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPAXAHITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.13%

-34.81%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-3.38%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-13.93%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.13%

-21.22%

+14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.81%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.68%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.80%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и AHITX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у American Funds American High-Income Trust (AHITX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPAXAHITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.37%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

2.35%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

4.30%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

4.93%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

5.48%

-3.42%