PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPAX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPAX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 1.51% против 12.88% соответственно.

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий TEPAX и AIVSX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Доходность на риск

TEPAX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPAX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPAXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.04

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.59

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.72

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

7.16

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPAX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPAXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.04

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.67

+0.16

Корреляция

Корреляция между TEPAX и AIVSX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и AIVSX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и AIVSX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPAXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.13%

-50.90%

+43.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-10.76%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-24.31%

+17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.13%

-31.09%

+23.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-7.34%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-5.93%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.59%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPAXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

5.75%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

9.93%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

17.56%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

15.96%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

16.55%

-14.49%