PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с DFCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и DFCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.00%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у DFCEX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции TEMZX уступали акциям DFCEX по среднегодовой доходности: 6.12% против 8.85% соответственно.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

DFCEX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
6.09%
1 год
30.40%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с FRDPXTEMZX с BADEXTEMZX с EFEIXTEMZX с DRESXTEMZX с FCEEXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX

Сравнение комиссий TEMZX и DFCEX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DFCEX в 0.40%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXDFCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.08

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.68

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.38

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

9.03

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DFCEX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.08

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между TEMZX и DFCEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и DFCEX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DFCEX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.85%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и DFCEX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и DFCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-64.58%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-12.12%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-30.05%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-42.33%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-10.29%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-12.70%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.21%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и DFCEX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.56%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

10.90%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

15.22%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.35%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

15.77%

-1.60%