PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-13.36%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с GQGPX

Сравнение комиссий TEMZX и EMPTX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXEMPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.26

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.84

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.42

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

9.35

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа EMPTX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.26

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Корреляция

Корреляция между TEMZX и EMPTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и EMPTX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности EMPTX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и EMPTX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-46.03%

-23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-14.50%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-41.73%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-11.81%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-18.72%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.94%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и EMPTX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

9.66%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

13.96%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

18.98%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

18.90%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

19.24%

-5.07%