PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции TEMZX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 6.12% против 6.92% соответственно.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с FRDPXTEMZX с BADEXTEMZX с DRESXTEMZX с FCEEXTEMZX с EAEMXTEMZX с SSKEX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий TEMZX и EFEIX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.62

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

4.25

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFEIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

1.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.63

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между TEMZX и EFEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и EFEIX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и EFEIX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-40.50%

-29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.62%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-20.83%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-40.50%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-9.90%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-12.38%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.38%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и EFEIX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.55%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.95%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.38%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

9.72%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

10.94%

+3.23%