PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TEMZX уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 6.12% против 7.71% соответственно.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMXTEMZX с EMPTX
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий TEMZX и SCHE

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

TEMZX vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.25

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.78

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.92

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

7.21

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.25

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.08

Корреляция

Корреляция между TEMZX и SCHE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и SCHE

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и SCHE

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-36.20%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-12.14%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-33.77%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-36.20%

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-8.15%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-12.71%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.23%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и SCHE

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.69%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.64%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

18.23%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

17.51%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

19.42%

-5.25%