Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) показал доход в -2.70% с начала года и 10.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEMZX составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении TEMZX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund: годовая альфа составляет 0.68%, бета — 0.50, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.

• Этот фонд участвовал в 98.63% снижения S&P 500 Index, но только в 82.52% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия TEMZX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

TEMZX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Templeton Emerging Markets Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund показал максимальную просадку в 69.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка Templeton Emerging Markets Small Cap Fund составляет 10.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.