PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%2.63%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMXTEMZX с EMPTX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEX

Сравнение комиссий TEMZX и BADEX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BADEX в 1.06%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.23

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.63

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

5.60

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BADEX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.28

Корреляция

Корреляция между TEMZX и BADEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и BADEX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BADEX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и BADEX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-21.86%

-48.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.89%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-21.86%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-7.45%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-5.77%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.24%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и BADEX

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.22%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.29%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

10.29%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

9.99%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

10.19%

+3.98%