PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с BCEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с BCEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. BCEMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 19 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и BCEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и BCEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%0.40%
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.37%37.06%8.63%6.39%-17.32%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у BCEMX с доходностью 2.37%.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

BCEMX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.97%
С начала года
2.37%
6 месяцев
8.07%
1 год
36.29%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с BCEMX:
BCEMX с BCAMXBCEMX с BCAIXBCEMX с FCEEXBCEMX с DEMIXBCEMX с EFEIXBCEMX с FPADXBCEMX с SSKEX

Сравнение комиссий TEMZX и BCEMX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BCEMX в 0.99%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. BCEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BCEMX
Ранг доходности на риск BCEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c BCEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXBCEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.98

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.58

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.59

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

10.37

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. BCEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BCEMX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и BCEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXBCEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.98

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между TEMZX и BCEMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и BCEMX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BCEMX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.13%2.18%2.33%2.15%2.02%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и BCEMX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки BCEMX в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и BCEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXBCEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-31.06%

-38.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-13.85%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-11.48%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-11.70%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.46%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и BCEMX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXBCEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

9.22%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

13.91%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

18.59%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

18.13%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

18.13%

-3.96%