PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEL с PHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEL с PHM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TEL (TE Connectivity Ltd.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. TEL operates in Electronic Components (Technology), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TEL returned 15.34%/yr vs 22.20%/yr for PHM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEL и PHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и PulteGroup, Inc. (PHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 15.34% против 22.20% соответственно.

TEL

1 день
1.27%
1 месяц
1.70%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-7.96%
1 год
28.49%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.34%

PHM

1 день
-0.67%
1 месяц
9.03%
С начала года
5.26%
6 месяцев
-2.17%
1 год
19.21%
3 года*
19.48%
5 лет*
18.86%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEL и PHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEL
TE Connectivity Ltd.		-6.89%61.60%3.51%24.62%-27.66%35.12%28.95%29.37%-18.87%39.88%
PHM
PulteGroup, Inc.		5.26%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%51.33%-20.76%83.43%

Correlation

The correlation between TEL and PHM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.43

The correlation between TEL and PHM shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEL:

$62.06B

PHM:

$23.88B

EPS

TEL:

$9.78

PHM:

$10.36

Коэффициент P/E

TEL:

21.50

PHM:

11.88

Коэффициент PEG

TEL:

3.98

PHM:

0.84

Коэффициент P/S

TEL:

3.37

PHM:

1.44

Коэффициент P/B

TEL:

4.69

PHM:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

TEL:

$18.52B

PHM:

$16.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEL:

$6.55B

PHM:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

TEL:

$4.47B

PHM:

$2.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TE Connectivity Ltd.

PulteGroup, Inc.

Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с BDCTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с ^GSPCTEL с VGT
Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с MHOPHM с KBHPHM с SKYPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC

Доходность на риск

TEL vs. PHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEL c PHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TELPHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.56

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.13

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

0.85

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

1.66

+1.42

TEL vs. PHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа PHM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и PHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEL и PHM

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и PHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TELPHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-92.40%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-22.60%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-38.01%

+15.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-38.01%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

-62.11%

+14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-16.36%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-35.47%

+21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

11.62%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и PHM

TE Connectivity Ltd. (TEL) и PulteGroup, Inc. (PHM) имеют волатильность 10.11% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TELPHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

9.64%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

23.60%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

34.34%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

34.72%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

36.49%

-8.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и PHM

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PHM в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHM
PulteGroup, Inc.		0.78%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.38%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEL и PHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
4.74B
3.41B
(TEL) Общая выручка
(PHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEL и PHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TE Connectivity Ltd. и PulteGroup, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
36.8%
24.1%
Активы портфеля
TEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

TEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

TEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

Часто задаваемые вопросы

TEL and PHM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEL has higher volatility (10.11%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, TEL dropped -81.07% vs PHM's -92.40%.

TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEL и PHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор