PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEL с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TEL с ASML

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TE Connectivity Ltd. (TEL) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEL или ASML.

Корреляция

Корреляция между TEL и ASML составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TEL и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
424.14%
2,540.14%
TEL
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEL:

0.27

ASML:

-0.42

Коэф-т Сортино

TEL:

0.53

ASML:

-0.32

Коэф-т Омега

TEL:

1.06

ASML:

0.96

Коэф-т Кальмара

TEL:

0.44

ASML:

-0.48

Коэф-т Мартина

TEL:

1.03

ASML:

-0.81

Индекс Язвы

TEL:

5.37%

ASML:

23.41%

Дневная вол-ть

TEL:

20.35%

ASML:

45.04%

Макс. просадка

TEL:

-81.07%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

TEL:

-7.21%

ASML:

-33.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEL:

$43.82B

ASML:

$287.96B

EPS

TEL:

$6.35

ASML:

$19.72

Цена/прибыль

TEL:

23.13

ASML:

36.90

PEG коэффициент

TEL:

3.10

ASML:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

TEL:

$15.85B

ASML:

$28.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEL:

$5.50B

ASML:

$14.49B

EBITDA (12 мес.)

TEL:

$3.72B

ASML:

$9.94B

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 9.84% против 22.97% соответственно.

TEL

С начала года

2.73%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

2.89%

1 год

4.40%

5 лет

11.45%

10 лет

9.84%

ASML

С начала года

5.00%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-15.24%

1 год

-20.66%

5 лет

20.13%

10 лет

22.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEL и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEL
Ранг риск-скорректированной доходности TEL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEL c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.27-0.42
Коэффициент Сортино TEL, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.53-0.32
Коэффициент Омега TEL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.060.96
Коэффициент Кальмара TEL, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.44-0.48
Коэффициент Мартина TEL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.001.03-0.81
TEL
ASML

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.27
-0.42
TEL
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и ASML

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности ASML в 0.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.73%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%1.77%
ASML
ASML Holding N.V.		0.71%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок TEL и ASML

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.21%
-33.51%
TEL
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и ASML

Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 7.45%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.45%
10.41%
TEL
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEL и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab