PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TEL с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TEL и ASML составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TEL и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
412.68%
2,443.28%
TEL
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEL:

0.27

ASML:

-0.06

Коэф-т Сортино

TEL:

0.53

ASML:

0.23

Коэф-т Омега

TEL:

1.06

ASML:

1.03

Коэф-т Кальмара

TEL:

0.29

ASML:

-0.06

Коэф-т Мартина

TEL:

1.14

ASML:

-0.12

Индекс Язвы

TEL:

4.85%

ASML:

20.32%

Дневная вол-ть

TEL:

20.70%

ASML:

45.02%

Макс. просадка

TEL:

-81.07%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

TEL:

-9.23%

ASML:

-35.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEL:

$44.26B

ASML:

$289.08B

EPS

TEL:

$10.35

ASML:

$18.53

Цена/прибыль

TEL:

14.29

ASML:

39.68

PEG коэффициент

TEL:

3.04

ASML:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

TEL:

$15.85B

ASML:

$26.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEL:

$5.46B

ASML:

$13.42B

EBITDA (12 мес.)

TEL:

$3.69B

ASML:

$8.87B

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 10.41% против 21.77% соответственно.


TEL

С начала года

4.02%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-4.66%

1 год

3.67%

5 лет

10.52%

10 лет

10.41%

ASML

С начала года

-6.02%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

-31.64%

1 год

-5.82%

5 лет

20.29%

10 лет

21.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TEL c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TEL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.27-0.06
Коэффициент Сортино TEL, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.530.23
Коэффициент Омега TEL, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.03
Коэффициент Кальмара TEL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.29-0.06
Коэффициент Мартина TEL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.14-0.12
TEL
ASML

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа ASML равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
-0.06
TEL
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и ASML

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности ASML в 0.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TEL
TE Connectivity Ltd.
1.77%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%1.77%1.74%
ASML
ASML Holding N.V.
0.95%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%0.75%

Просадки

Сравнение просадок TEL и ASML

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.23%
-35.52%
TEL
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и ASML

Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 5.39%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.39%
6.61%
TEL
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEL и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab