PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TEL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TE Connectivity Ltd. (TEL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности TEL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEL
TE Connectivity Ltd.		-6.68%61.60%3.51%24.62%-27.66%35.12%28.95%29.37%-18.87%39.88%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TEL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.13% против 12.24% соответственно.

TEL

1 день
1.27%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-3.91%
1 год
52.61%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.89%
10 лет*
15.13%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TE Connectivity Ltd.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с BDCTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с VOOTEL с VGT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TEL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.92

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.41

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.41

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

6.61

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.92

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между TEL и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TEL и ^GSPC

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TEL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-56.78%

-24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-12.14%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-25.43%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

-33.92%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-5.78%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-10.75%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

2.60%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и ^GSPC

TE Connectivity Ltd. (TEL) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что TEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

5.37%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

9.55%

+15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.26%

18.33%

+15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

16.90%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.89%

18.05%

+9.84%