Сравнение TEL с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TEL с ^GSPC

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TE Connectivity Ltd. (TEL) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEL или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TEL и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TEL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TEL

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEL:

-0.35

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

TEL:

-0.32

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

TEL:

0.96

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

TEL:

-0.40

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

TEL:

-1.31

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

TEL:

6.93%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

TEL:

26.30%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

TEL:

-81.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TEL:

-19.49%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.77% соответственно.

TEL

С начала года

-10.87%

1 месяц

-13.52%

6 месяцев

-11.63%

1 год

-9.63%

5 лет

15.48%

10 лет

8.20%

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TEL: -0.35

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

TEL: -0.32

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

TEL: 0.96

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

TEL: -0.40

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

TEL: -1.31

^GSPC: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TEL

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TEL и ^GSPC

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TEL

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и ^GSPC

TE Connectivity Ltd. (TEL) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что TEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TEL

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TEL с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TEL и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEL и ^GSPC

TEL

^GSPC

Сравнение TEL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TEL и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество