Сравнение TEL с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TE Connectivity Ltd. (TEL) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности TEL и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEL и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity Ltd. | -7.82% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TEL показывает доходность -7.82%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции TEL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.13% против 12.29% соответственно.
TEL
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 15.13%
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
TEL
^GSPC
Сравнение TEL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEL | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.88 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.37 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.39 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 6.43 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.88 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TEL и ^GSPC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок TEL и ^GSPC
Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -56.78% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -9.10% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -25.43% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -33.92% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.50% | -5.67% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -10.75% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 2.62% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEL и ^GSPC
TE Connectivity Ltd. (TEL) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEL | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 5.29% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 9.55% | +15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.28% | 18.33% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 16.90% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.89% | 18.04% | +9.85% |