PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEL с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TE Connectivity Ltd. (TEL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TEL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEL и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEL
TE Connectivity Ltd.		-6.68%61.60%3.51%24.62%-27.66%35.12%28.95%29.37%-18.87%39.88%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.13% против 21.51% соответственно.

TEL

1 день
1.27%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-3.91%
1 год
52.61%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.89%
10 лет*
15.13%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TE Connectivity Ltd.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с BDCTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с ^GSPCTEL с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

TEL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TELVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.10

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.67

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.88

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

5.77

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TELVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.10

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.22

Корреляция

Корреляция между TEL и VGT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и VGT

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.34%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TEL и VGT

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

TELVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-54.63%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-16.40%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-35.07%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

-35.07%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-11.66%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-8.00%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

5.35%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и VGT

TE Connectivity Ltd. (TEL) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что TEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TELVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

8.03%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

16.35%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.26%

27.27%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

25.06%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.89%

24.48%

+3.41%