PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEL с BDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEL с BDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEL (TE Connectivity Ltd.) and BDC (Belden Inc.) are both stocks. TEL operates in Electronic Components (Technology), while BDC operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, TEL returned 15.04%/yr vs 4.21%/yr for BDC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TEL и BDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и Belden Inc. (BDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность -10.34%, что значительно выше, чем у BDC с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции TEL превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 15.04% против 4.21% соответственно.

TEL

1 день
0.61%
1 месяц
-6.65%
6 месяцев
-15.68%
С начала года
-10.34%
1 год
16.44%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.33%
10 лет*
15.04%

BDC

1 день
-0.33%
1 месяц
-14.54%
6 месяцев
-16.68%
С начала года
-13.10%
1 год
-19.73%
3 года*
1.02%
5 лет*
16.85%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEL и BDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEL
TE Connectivity Ltd.		-10.34%61.60%3.51%24.62%-27.66%35.12%28.95%29.37%-18.87%39.88%
BDC
Belden Inc.		-13.10%3.68%46.06%7.69%9.75%57.46%-23.40%32.14%-45.70%3.48%

Correlation

The correlation between TEL and BDC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.61

The correlation between TEL and BDC shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEL:

$59.13B

BDC:

$3.94B

EPS

TEL:

$9.80

BDC:

$5.94

Коэффициент P/E

TEL:

20.68

BDC:

17.02

Коэффициент PEG

TEL:

3.83

BDC:

0.21

Коэффициент P/S

TEL:

3.24

BDC:

1.45

Коэффициент P/B

TEL:

4.52

BDC:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

TEL:

$18.52B

BDC:

$2.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEL:

$6.55B

BDC:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

TEL:

$4.47B

BDC:

$427.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TE Connectivity Ltd.

Belden Inc.

Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с ^GSPCTEL с VGTTEL с VOO
Часто сравнивают с BDC:
BDC с BMIBDC с ACLSBDC с GLWBDC с APHBDC с NVTBDC с SU.PABDC с OSIS

Доходность на риск

TEL vs. BDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BDC
Ранг доходности на риск BDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEL c BDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TELBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.53

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-0.56

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

-0.60

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

-1.20

+2.74

TEL vs. BDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа BDC равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и BDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEL и BDC

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и BDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TELBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-85.69%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-32.88%

+12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-36.62%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-36.62%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

-67.69%

+19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.89%

-32.88%

+14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-34.79%

+21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.68%

16.48%

-5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и BDC

Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 7.94%, в то время как у Belden Inc. (BDC) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TELBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

10.88%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.18%

30.79%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.75%

37.41%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

36.91%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.29%

40.09%

-11.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и BDC

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности BDC в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDC
Belden Inc.		0.20%0.17%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.48%0.26%0.27%0.42%
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.44%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEL и BDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.74B
696.38M
(TEL) Общая выручка
(BDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEL и BDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TE Connectivity Ltd. и Belden Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.8%
37.1%
Активы портфеля
TEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

BDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 258.09M при выручке в 696.38M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

TEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

BDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.96M при выручке в 696.38M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

TEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

BDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.03M при выручке в 696.38M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

TEL and BDC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDC has higher volatility (10.88%) compared to TEL (7.94%). In terms of maximum drawdown, TEL dropped -81.07% vs BDC's -85.69%.

TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEL и BDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор