PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEL с INTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEL с INTU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TEL (TE Connectivity Ltd.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TEL in Electronic Components, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, TEL returned 15.34%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEL и INTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TE Connectivity Ltd. (TEL) и Intuit Inc. (INTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции TEL превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 15.34% против 10.90% соответственно.

TEL

1 день
1.27%
1 месяц
1.70%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-7.96%
1 год
28.49%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.72%
10 лет*
15.34%

INTU

1 день
-0.07%
1 месяц
-25.55%
С начала года
-58.02%
6 месяцев
-58.55%
1 год
-63.59%
3 года*
-14.21%
5 лет*
-9.53%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEL и INTU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEL
TE Connectivity Ltd.		-6.89%61.60%3.51%24.62%-27.66%35.12%28.95%29.37%-18.87%39.88%
INTU
Intuit Inc.		-58.02%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%

Correlation

The correlation between TEL and INTU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.47

The correlation between TEL and INTU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TEL:

$62.06B

INTU:

$76.38B

EPS

TEL:

$9.78

INTU:

$16.37

Коэффициент P/E

TEL:

21.50

INTU:

16.90

Коэффициент PEG

TEL:

3.98

INTU:

1.01

Коэффициент P/S

TEL:

3.37

INTU:

3.70

Коэффициент P/B

TEL:

4.69

INTU:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

TEL:

$18.52B

INTU:

$20.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

TEL:

$6.55B

INTU:

$16.97B

EBITDA (12 мес.)

TEL:

$4.47B

INTU:

$6.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TE Connectivity Ltd.

Intuit Inc.

Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с BDCTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с ^GSPCTEL с VGT
Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN

Доходность на риск

TEL vs. INTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEL c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TELINTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-1.44

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-2.42

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.68

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.97

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

-1.88

+4.95

TEL vs. INTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEL на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа INTU равного -1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEL и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEL и INTU

Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и INTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TELINTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.07%

-75.29%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-65.49%

+44.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-65.49%

+42.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-65.49%

+31.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.71%

-65.49%

+17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.72%

-65.49%

+50.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-24.14%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

33.92%

-24.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TEL и INTU

Текущая волатильность для TE Connectivity Ltd. (TEL) составляет 10.11%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что TEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TELINTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

28.49%

-18.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

42.51%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

44.40%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.12%

37.54%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

33.98%

-5.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEL и INTU

Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности INTU в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.68%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.38%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEL и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
4.74B
8.56B
(TEL) Общая выручка
(INTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TEL и INTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TE Connectivity Ltd. и Intuit Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.8%
84.6%
Активы портфеля
TEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

TEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

TEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

Часто задаваемые вопросы

TEL and INTU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (28.49%) compared to TEL (10.11%). In terms of maximum drawdown, TEL dropped -81.07% vs INTU's -75.29%.

TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEL и INTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор