Сравнение TEL с GD
TEL (TE Connectivity Ltd.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, TEL returned 15.34%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEL и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции TEL превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 15.34% против 12.38% соответственно.
TEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 15.34%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам TEL и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity Ltd. | -6.89% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between TEL and GD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between TEL and GD shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEL:
$62.06B
GD:
$98.74B
TEL:
$9.78
GD:
$15.92
TEL:
21.50
GD:
22.63
TEL:
3.98
GD:
2.86
TEL:
3.37
GD:
1.83
TEL:
4.69
GD:
3.79
TEL:
$18.52B
GD:
$53.81B
TEL:
$6.55B
GD:
$7.48B
TEL:
$4.47B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEL vs. GD — Ранг доходности на риск
TEL
GD
Сравнение TEL c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEL | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.15 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 7.36 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEL и GD
Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEL | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -75.67% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -14.53% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -22.55% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -22.55% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -51.63% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -1.49% | -13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -15.60% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 4.23% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEL и GD
TE Connectivity Ltd. (TEL) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что TEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEL | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 7.70% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.10% | 17.78% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 21.67% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 20.54% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 22.76% | +5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEL и GD
Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEL и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEL и GD
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
TEL and GD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEL has higher volatility (10.11%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, TEL dropped -81.07% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEL и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор