Сравнение TEL с C
TEL (TE Connectivity Ltd.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. TEL operates in Electronic Components (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, TEL returned 15.34%/yr vs 16.22%/yr for C. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TEL и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции TEL уступали акциям C по среднегодовой доходности: 15.34% против 16.22% соответственно.
TEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 15.34%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам TEL и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity Ltd. | -6.89% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between TEL and C is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between TEL and C has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TEL:
$62.06B
C:
$248.34B
TEL:
$9.78
C:
$8.65
TEL:
21.50
C:
16.17
TEL:
3.37
C:
1.51
TEL:
4.69
C:
1.30
TEL:
$18.52B
C:
$171.19B
TEL:
$6.55B
C:
$77.85B
TEL:
$4.47B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEL vs. C — Ранг доходности на риск
TEL
C
Сравнение TEL c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEL | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 5.64 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 16.25 | -13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEL и C
Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEL | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -98.00% | +16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -14.76% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -31.31% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -44.53% | +10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -56.51% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -62.68% | +47.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -43.51% | +29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 5.12% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEL и C
TE Connectivity Ltd. (TEL) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что TEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEL | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 8.30% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.10% | 23.09% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 28.37% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 29.20% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 33.23% | -4.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEL и C
Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEL и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEL и C
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
TEL and C have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEL has higher volatility (10.11%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, TEL dropped -81.07% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEL и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор