Сравнение TEL с ALLE
TEL (TE Connectivity Ltd.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. TEL operates in Electronic Components (Technology), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, TEL returned 15.34%/yr vs 8.36%/yr for ALLE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TEL и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEL показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции TEL превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 15.34% против 8.36% соответственно.
TEL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 15.34%
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам TEL и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL TE Connectivity Ltd. | -6.89% | 61.60% | 3.51% | 24.62% | -27.66% | 35.12% | 28.95% | 29.37% | -18.87% | 39.88% |
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between TEL and ALLE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between TEL and ALLE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TEL:
$62.06B
ALLE:
$11.60B
TEL:
$9.78
ALLE:
$7.33
TEL:
21.50
ALLE:
18.29
TEL:
3.98
ALLE:
2.04
TEL:
3.37
ALLE:
2.79
TEL:
4.69
ALLE:
5.52
TEL:
$18.52B
ALLE:
$4.16B
TEL:
$6.55B
ALLE:
$1.87B
TEL:
$4.47B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEL vs. ALLE — Ранг доходности на риск
TEL
ALLE
Сравнение TEL c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TE Connectivity Ltd. (TEL) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEL | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.07 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | -0.16 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEL и ALLE
Максимальная просадка TEL за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEL и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEL | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -43.25% | -37.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -29.84% | +8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -29.84% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | -38.87% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.71% | -43.25% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | -25.19% | +10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -11.00% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 13.18% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEL и ALLE
TE Connectivity Ltd. (TEL) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что TEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEL | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 7.88% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.10% | 20.08% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 25.14% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 26.10% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 26.81% | +1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEL и ALLE
Дивидендная доходность TEL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности ALLE в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
TEL TE Connectivity Ltd. | 1.38% | 1.22% | 1.78% | 1.66% | 1.90% | 1.23% | 1.57% | 1.90% | 2.27% | 1.65% | 2.08% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEL и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TE Connectivity Ltd. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEL и ALLE
TEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
TEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
TEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
TEL and ALLE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEL has higher volatility (10.11%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, TEL dropped -81.07% vs ALLE's -43.25%.
TEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEL и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор