Сравнение TEKX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
TEKX и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKX и XMMO
TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
TEKX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
TEKX
XMMO
Сравнение TEKX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.34 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.91 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 2.41 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 11.42 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.34 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.55 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между TEKX и XMMO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKX и XMMO
Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок TEKX и XMMO
Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.57% | -55.37% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -12.81% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -2.62% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -9.52% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 2.70% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKX и XMMO
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 9.04% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 14.39% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 22.03% | +20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 21.27% | +23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 22.11% | +22.72% |