PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEKX с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEKX с BOUT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TEKX is actively managed, while BOUT is passively managed. Over the past year, TEKX returned 107.05% vs 27.63% for BOUT. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TEKX charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности TEKX и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 68.65%, что значительно выше, чем у BOUT с доходностью 29.45%.

TEKX

1 день
-1.72%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
56.69%
С начала года
68.65%
1 год
107.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
70.53%

BOUT

1 день
0.27%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
22.47%
С начала года
29.45%
1 год
27.63%
3 года*
14.12%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
Всё время*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOUT

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
$96.59K$109.70K$105.68K

TEKX

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
$322.93K$285.97K$383.11K

Сравнение доходности по годам TEKX и BOUT

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		68.65%40.92%16.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		29.45%-6.77%12.02%

Correlation

The correlation between TEKX and BOUT is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.64

The correlation between TEKX and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEKX и BOUT

Секторы
TEKX
BOUT

Технологии

38.7%
26.9%

Финансовые услуги

25.5%
37.6%

Промышленность

18.4%
5.4%

Коммунальные услуги

11.5%
7.0%

Сырьевые материалы

4.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.3%

Энергетика

1.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

1.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%
0.9%

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

TEKX
38.7%
BOUT
26.9%

Финансовые услуги

TEKX
25.5%
BOUT
37.6%

Промышленность

TEKX
18.4%
BOUT
5.4%

Коммунальные услуги

TEKX
11.5%
BOUT
7.0%

Сырьевые материалы

TEKX
4.3%
BOUT
8.1%

Коммуникационные услуги

TEKX
1.7%
BOUT
3.3%

Энергетика

TEKX
1.7%
BOUT
0.4%

Потребительский циклический сектор

TEKX
1.5%
BOUT
8.7%

Потребительский защитный сектор

TEKX
1.3%
BOUT
0.9%

Здравоохранение

TEKX

-

BOUT
7.8%

Недвижимость

TEKX

-

BOUT
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с QMOMTEKX с KOMPTEKX с IJKTEKX с KMID
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SCHGBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

TEKX vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TEKX c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEKXBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.24

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.75

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

2.36

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

6.57

+10.90

TEKX vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа BOUT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEKX и BOUT

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки BOUT в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKXBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-36.98%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.41%

-11.76%

-8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-3.95%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-12.17%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

4.21%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и BOUT

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKXBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.42%

4.97%

+13.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.79%

17.48%

+16.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.12%

22.49%

+18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.28%

19.79%

+25.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.28%

22.95%

+22.33%

Сравнение комиссий TEKX и BOUT

TEKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и BOUT

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности BOUT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.27%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.21%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEKX and BOUT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (18.42%) compared to BOUT (4.97%). In terms of maximum drawdown, TEKX dropped -45.57% vs BOUT's -36.98%.

On 1-year performance, TEKX leads with 107.05% vs 27.63% for BOUT. On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BOUT has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 107.05% return vs 27.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.21% for TEKX.

They also come from different issuers: State Street and Innovator. Their fees differ too: 0.65% for TEKX and 0.80% for BOUT.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEKX и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор