PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEKX с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TEKX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by State Street Global Advisors, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. TEKX is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, TEKX returned 153.57% vs 214.18% for FTXL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKX charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности TEKX и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 78.46%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEKX и FTXL

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%14.80%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%3.15%

Correlation

The correlation between TEKX and FTXL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.64

The correlation between TEKX and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEKX и FTXL

Секторы
TEKX
FTXL

Технологии

46.4%
99.5%

Финансовые услуги

26.9%

-

Промышленность

17.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Энергетика

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TEKX
46.4%
FTXL
99.5%

Финансовые услуги

TEKX
26.9%
FTXL

-

Промышленность

TEKX
17.2%
FTXL
0.5%

Сырьевые материалы

TEKX
3.3%
FTXL

-

Коммунальные услуги

TEKX
3.1%
FTXL

-

Энергетика

TEKX
1.8%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

TEKX
1.7%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

TEKX
1.5%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

TEKX
1.3%
FTXL

-

Здравоохранение

TEKX

-

FTXL

-

Недвижимость

TEKX

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOMTEKX с PDP
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

TEKX vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKXFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
6.00

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
5.56

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.75

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.62

14.86

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.47

55.40

-26.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEKX vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 4.13, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKXFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

6.00

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.93

+0.99

Просадки

Сравнение просадок TEKX и FTXL

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKXFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-43.87%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-14.51%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.24%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-10.55%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

3.88%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и FTXL

Текущая волатильность для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) составляет 10.10%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что TEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKXFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

14.14%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.57%

29.04%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

35.94%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.46%

36.03%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

34.25%

+10.21%

Сравнение комиссий TEKX и FTXL

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и FTXL

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEKX and FTXL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to TEKX (10.10%). In terms of maximum drawdown, TEKX dropped -45.57% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 214.18% vs 153.57% for TEKX. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TEKX has been the lower-risk option at 10.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 214.18% return vs 153.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

TEKX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.13% for FTXL.

TEKX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: State Street Global Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for TEKX and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 4.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEKX и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор