PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEKX с IJK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEKX и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEKX и IJK


2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
4.61%40.92%14.80%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
5.12%7.28%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 5.12%.


TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Сравнение комиссий TEKX и IJK

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IJK в 0.24%.


Доходность на риск

TEKX vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEKXIJKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.99

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.53

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.99

1.68

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

7.18

+7.88

TEKX vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IJK равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEKXIJKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.99

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.35

+0.55

Корреляция

Корреляция между TEKX и IJK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и IJK

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IJK в 0.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TEKX и IJK

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и IJK.


Загрузка...

Показатели просадок


TEKXIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-54.47%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-13.71%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-5.74%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-10.86%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

3.20%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и IJK

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEKXIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

7.86%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

13.37%

+15.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

22.39%

+20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.83%

20.63%

+24.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.83%

21.00%

+23.83%