Сравнение TEKX с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
TEKX и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKX и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKX и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 11.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKX и QMOM
TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
TEKX vs. QMOM — Ранг доходности на риск
TEKX
QMOM
Сравнение TEKX c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKX | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.70 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.08 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.33 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 4.59 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKX | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.70 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.46 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между TEKX и QMOM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKX и QMOM
Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TEKX и QMOM
Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKX | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.57% | -39.13% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -13.55% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -5.53% | -6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -13.11% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 3.93% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKX и QMOM
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKX | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 11.62% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 19.19% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 25.76% | +17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 24.73% | +20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 26.28% | +18.55% |