PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEKX с KOMP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TEKX is actively managed, while KOMP is passively managed. Over the past year, TEKX returned 140.32% vs 30.32% for KOMP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TEKX charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности TEKX и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 75.43%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью 14.25%.

TEKX

1 день
-2.14%
1 месяц
9.54%
С начала года
75.43%
6 месяцев
67.52%
1 год
140.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOMP

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.38%
С начала года
14.25%
6 месяцев
11.15%
1 год
30.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
1.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEKX и KOMP

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		75.43%40.92%16.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		14.25%19.74%11.33%

Correlation

The correlation between TEKX and KOMP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.82

The correlation between TEKX and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEKX и KOMP

Секторы
TEKX
KOMP

Технологии

54.1%
35.5%

Финансовые услуги

24.5%
6.2%

Промышленность

11.2%
27.7%

Коммунальные услуги

5.3%
4.8%

Сырьевые материалы

3.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.3%

Потребительский циклический сектор

1.5%
4.3%

Энергетика

1.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%
0.2%

Здравоохранение

-

11.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

TEKX
54.1%
KOMP
35.5%

Финансовые услуги

TEKX
24.5%
KOMP
6.2%

Промышленность

TEKX
11.2%
KOMP
27.7%

Коммунальные услуги

TEKX
5.3%
KOMP
4.8%

Сырьевые материалы

TEKX
3.6%
KOMP
2.5%

Коммуникационные услуги

TEKX
1.7%
KOMP
5.3%

Потребительский циклический сектор

TEKX
1.5%
KOMP
4.3%

Энергетика

TEKX
1.4%
KOMP
2.4%

Потребительский защитный сектор

TEKX
1.3%
KOMP
0.2%

Здравоохранение

TEKX

-

KOMP
11.1%

Недвижимость

TEKX

-

KOMP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BOUTTEKX с BKMCTEKX с QMOMTEKX с SCHMTEKX с IJK
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

TEKX vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEKXKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
1.23

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
1.73

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.88

1.96

+5.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.58

6.05

+19.53

TEKX vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа KOMP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEKX и KOMP

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKXKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-50.06%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-15.50%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-9.46%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-21.57%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.03%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и KOMP

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKXKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

10.58%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

19.78%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.35%

24.74%

+13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.45%

25.09%

+19.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.45%

27.13%

+17.32%

Сравнение комиссий TEKX и KOMP

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и KOMP

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности KOMP в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.53%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEKX and KOMP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (12.18%) compared to KOMP (10.58%). In terms of maximum drawdown, TEKX dropped -45.57% vs KOMP's -50.06%.

On 1-year performance, TEKX leads with 140.32% vs 30.32% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 140.32% return vs 30.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

KOMP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: State Street Global Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.65% for TEKX and 0.20% for KOMP.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEKX и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор