Сравнение TEKX с KOMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).
TEKX и KOMP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TEKX и KOMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEKX и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -0.66%.
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEKX и KOMP
TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Доходность на риск
TEKX vs. KOMP — Ранг доходности на риск
TEKX
KOMP
Сравнение TEKX c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKX | KOMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.09 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.62 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.92 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 5.94 | +9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKX | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.09 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.41 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TEKX и KOMP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKX и KOMP
Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности KOMP в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок TEKX и KOMP
Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и KOMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEKX | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.57% | -50.06% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -15.50% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -15.77% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -22.07% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 5.01% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKX и KOMP
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEKX | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 9.39% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.69% | 19.05% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 26.46% | +16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.83% | 24.87% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 27.09% | +17.74% |